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沪指失守3000点跌1%创业板跌3%螺纹钢期货平台-2wtt.com(2)

来源:螺纹钢期货 | 发布时间:2019-03-14 14:19

   我们统计了2014/07/23~2015/06/24这轮牛市,对于上证综指和创业板指,都存在股民常说的牛市多长阴的现象,这从数学上说并不矛盾。牛市中指数收益率的分布会发生变化,数据整体右移,均值和中位数上升。同时方差变大,尾部风险加剧,特别是左边的尾部风险,从下图中可以明显发现牛市和一般行情下收益率分布的差别。

   牛市里平均收益提高了,但是暴跌的几率没有减少,甚至可能比暴涨还多,这就是A股恐慌中的牛市,一边惶恐踏空,一边又惶恐追高,越上涨越恐慌,一下跌就有人卖出。如果用IV来表征市场恐慌的话,A股牛市里的隐含波动率(IV)持续提升就是一个证明。

   综上,我们认为创业板的暴跌,可能只是牛市的特征之一,市场整体来看仍然健康

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